VAR 模型
1. 待完善:向量自回归模型 (VAR)
Section titled “1. 待完善:向量自回归模型 (VAR)”本笔记旨在记录多元时间序列分析中经典的向量自回归模型 (Vector Autoregression, VAR)。后续需补充其如何捕捉多个相关时序变量之间相互滞后影响的数学原理,以及格兰杰因果检验 (Granger Causality Test) 在其中的应用。
本笔记旨在记录多元时间序列分析中经典的向量自回归模型 (Vector Autoregression, VAR)。后续需补充其如何捕捉多个相关时序变量之间相互滞后影响的数学原理,以及格兰杰因果检验 (Granger Causality Test) 在其中的应用。